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1
Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien: Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen
Springer Fachmedien Wiesbaden,Springer Gabler
Waldemar Wagner
pd2
eventstudie
daten
renditen
event
dimension
vgl
hypothese
events
innerhalb
journal
informationen
eventfenster
abnormalen
eventkategorie
klassischen
ergebnisse
tests
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unternehmen
periode
perioden
anzahl
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markt
zeitreihen
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zeitreihe
sodass
systems
daher
eventkategorien
attraktors
eventfensters
dimensionalität
somit
market
korrelationsdimension
untersuchungen
berechnung
markteffizienz
bzw
sowie
financial
rahmen
attraktor
년:
2019
언어:
german
파일:
PDF, 3.91 MB
개인 태그:
0
/
0
german, 2019
2
Produktvorankündigungen als Marketinginstrument: Eine Untersuchung aus Kapitalmarktperspektive
Gabler Verlag
Thomas Krüger (auth.)
produktvorankündigungen
vgl
journal
zeitpunkt
abschnitt
produktvorankündigung
markteinführung
unternehmen
untersuchung
tabelle
ankündigungen
u.ௗa
ergebnisse
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ankündigung
product
informationen
studien
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market
produkts
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produkt
produkte
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n.s
datengrundlage
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zusammenhang
renditen
abbildung
bedeutung
literatur
event
grundlagen
rendite
signale
tellis
aktienrenditen
hierbei
prinzipal
robertson
년:
2014
언어:
german
파일:
PDF, 1.54 MB
개인 태그:
0
/
0
german, 2014
1
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3
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